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期貨從業(yè)資格考試訓(xùn)練題答案篇一

導(dǎo)讀：期貨從業(yè)資格考試即將開考，相信小伙伴們也一定準(zhǔn)備好了，就等著順利考完然后拿證吧，但是小編要特別提醒一下期貨從業(yè)兩個(gè)考試科目中的一些題目大家要留意一下哦!有的是出的比較偏比較怪的題。

1.某日，上海期貨交易所某品種8月份期貨合約的收盤價(jià)為67040元/噸，結(jié)算價(jià)為67010元/噸，該合約的每日最大波動(dòng)幅度為±4%，最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸，則該期貨合約下一個(gè)交易日漲跌停板的價(jià)格分別為()元/噸。

a6972064330

b6970064320

c6969064330

d6969064360

參考答案：c

解析：結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和確定下一交易日漲跌停板幅度的依據(jù)。根據(jù)公式可得，67010×(1+4%)=69690.4(元/噸);67010×(1-4%)=64329.6(元/噸)。

2.在我國(guó)，大豆期貨連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)段，某合約最高買入申報(bào)價(jià)位4530元/噸，前一成交價(jià)為4527元/噸，若投資者賣出申報(bào)價(jià)為4526元/噸，則其成交價(jià)位()元/噸。

a4530

b4526

c4527

d4528

參考答案：c

解析：國(guó)內(nèi)期貨交易所均采用計(jì)算機(jī)撮合成交的方式。計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)一般將買賣申報(bào)單以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序。當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格，即：當(dāng)bp≥sp≥cp，則最新成交價(jià)=sp，當(dāng)bp≥cp≥sp，則最新成交價(jià)=cp，當(dāng)cp≥bp≥sp，則最新成交價(jià)=bp。由于4530>4527>4526，因此以前一成交價(jià)成交。

3.某客戶開倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，因結(jié)算后占用的保證金為()元。

a10100

b20200

c10200

d20400

參考答案：d

解析：對(duì)于商品期貨：保證金長(zhǎng)有=∑(當(dāng)日結(jié)算價(jià)×交易單位×持倉(cāng)手?jǐn)?shù)×公司的保證金比例)=2040×10×20×5%=20400元。大豆期貨的交易單位為10噸/手。

4.某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個(gè)客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：甲：213240,225560;乙：515600,644000;丙：4766350,5779900;?。?56700,356600;則()客戶將收到《追加保證金通知書》。

a丁

b丙

c乙

d甲

參考答案：d

解析：風(fēng)險(xiǎn)度=保證金占用/客戶權(quán)益×100%。該風(fēng)險(xiǎn)度越接近100%，風(fēng)險(xiǎn)越大;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度大于100%時(shí)，客戶則會(huì)收到期貨公司“追加保證金通知書”。

5.當(dāng)豆粕的基差從-200元/噸變?yōu)?300元/噸，由于絕對(duì)值變大，因此屬于基差走強(qiáng)。

a正確

b錯(cuò)誤

參考答案：b

解析：基差變大，稱為走強(qiáng)。此題基差從-200到-300，屬于基差走弱。

6.在反向市場(chǎng)上，某交易者下達(dá)買入5月豆油期貨合約同時(shí)賣出7月份豆油期貨合約的套利市價(jià)指令。此時(shí)兩合約的價(jià)差為100元/噸，則該指令將很可能以100元/噸的價(jià)差成交。

a正確

b錯(cuò)誤

參考答案：a

解析：套利市價(jià)指令是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令。在使用這種指令時(shí)，套利者不需注明價(jià)差的大小，只需注明買入和賣出期貨合約的種類和月份即可，具體成交的價(jià)差如何，則取決于指令執(zhí)行時(shí)點(diǎn)上市場(chǎng)行情的變化情況。該指令的優(yōu)點(diǎn)是成交速度快，但也存在缺點(diǎn)，即在市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，成交的價(jià)差可能與交易者最初的意圖有較大差距。

7.某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%。若不考慮交易成本、三個(gè)月后交割的滬深300股指期貨的理論價(jià)格為()點(diǎn)。

a3710

b3675

c3553

d3535

參考答案：d

解析：f(t，t)=s(t)【1+(r-d)×(t-t)/365】=3500×【1+(5%-1%)×3/12】=3535點(diǎn)

8.某中國(guó)公司有一筆100萬(wàn)美元的貨款，3個(gè)月后有一筆200萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款，同時(shí)6個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款到期。在掉期市場(chǎng)上，usd/cny的.即期匯率為6.1243/6.1253,3個(gè)月期uds/cny匯率為6.1234/6.1244，6個(gè)月期usd/cny匯率為6.1211/6.1222.如果該公司計(jì)劃用一筆即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易與一筆遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，則交易后公司的損益為()。

a﹣0.07萬(wàn)美元

b﹣0.07萬(wàn)人民幣

c0.07萬(wàn)美元

d0.07萬(wàn)人民幣

參考答案：b

解析：兩筆交易：即期對(duì)遠(yuǎn)期交易，也就是即期對(duì)3個(gè)月的掉期交易，(6.1234-6.1253)×100=-0.19萬(wàn)人民幣;遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的交易，也就是3個(gè)月和6個(gè)月的掉期交易：(6.1243-6.1222)×100=0.12萬(wàn)人民幣，交易后公司總收益：-0.19+0.12=-0.07萬(wàn)人民幣。

多選題

9.某交易者以51800元/噸賣出2手銅期貨合約，成交后市價(jià)下跌到51350元/噸，因預(yù)測(cè)價(jià)格仍將下跌，交易者決定繼續(xù)持有該頭寸，并借助止損指令控制風(fēng)險(xiǎn)確保盈利。該止損指令設(shè)定的價(jià)格可能為()元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

a51840

b51710

c51310

d51520

參考答案：bd

解析：止損指令是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令。交易者以51800元/噸賣出2手銅，下跌到51350元/噸時(shí)，處于盈利狀態(tài)，想借助于止損指令控制風(fēng)險(xiǎn)確保盈利，那么止損指令的價(jià)格就要設(shè)在51800和51350之間。

10.在白糖期貨市場(chǎng)上，甲公司為買方，開倉(cāng)價(jià)格為4000元/噸，乙公司為賣方，開倉(cāng)價(jià)格為4200元/噸，雙方達(dá)成協(xié)議進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，商定的協(xié)議平倉(cāng)交割為4160元/噸，交收白糖價(jià)格為4110元/噸。當(dāng)期貨交割成本為()元/噸時(shí)，期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易對(duì)雙方都有利。

a30

b60

c80

d40

參考答案：bc

解析：買方實(shí)際購(gòu)入白糖價(jià)格=4110-(4160-4000)=3950元/噸，賣方實(shí)際銷售價(jià)格=4110+(4200-4160)=4150元/噸。如果雙方不進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)而在期貨合約到期時(shí)進(jìn)行實(shí)物價(jià)格，則買方按開倉(cāng)價(jià)4000元/噸購(gòu)入白糖，賣方按開倉(cāng)價(jià)4200元/噸銷售白糖，設(shè)交割成本為x，實(shí)際售價(jià)為(4200-x)元/噸。若使雙方都有利，賣方期轉(zhuǎn)現(xiàn)操作的實(shí)際售價(jià)4150元/噸應(yīng)大于實(shí)物交割的實(shí)際售價(jià)(4200-x)元/噸，解得x>50。

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